2025年6月3日下午，管理学院罗斌教授在管理学院教师会上进行了一场以《介绍一种风险共振的分析方法----以数字金融对传统金融的影响为例》为专题的学术报告会。
报告中，罗斌教授介绍了金融风险共振概念、特征和形成原理，对复杂网络模型构建及其共振现象仿真进行了讲解。
首先，用BankFocus数据库中，中国银行作为研究样本的银行数量，以及具体的数据指标，如“同业资产”和“同业负债”等，构建了银行同业网络。
然后，进行了风险共振的算法和演化过程设计，并对数字金融风险与传统金融风险共振的现象进行了仿真分析。
分析发现，随着数字金融风险冲击系数和银行同业冲击系数的增大，系统中破产银行数量和系统总损失额均增大。当数字金融冲击系数达到一定强度时，破产银行数量和系统总损失开始突然大幅且快速增加。即数字金融风险与银行风险同时发生且达到一定强度，会出现风险共振现象。
接着老师进行了相关问题的学术讨论，包括相关教学实验建设、相关研究方法在其他研究领域的应用等。
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